РАЗДЕЛ 2
МОДЕЛИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Как было показано в 1.3, система управления банка представляет собой трехуровневую систему, основанную на принципах автономного управления, включающую подсистемы планирования и регулирования деятельности подразделений, внутреннего контроля и управления подразделениями. Особенности структуры данной системы управления обеспечивают поддержание внутренней устойчивости и возможность своевременного совершенствования функциональной структуры банка в допустимых пределах в ответ на изменения окружающей среды. Для обеспечения эффективного функционирования системы управления банка необходимо создать непрерывное и прозрачное информационное пространство, связывающее верхние уровни иерархии управления с автономными подразделениями. Для обеспечения процессов эффективного принятия управленческих решений информационное пространство должно позволять верхним уровням иерархии системы управления получать корректную, актуальную и полную информацию о состоянии отдельных подразделений, прогрессе выполняемых процессов и напряженности исполняемых функций [111, 112].
Обеспечение эффективного принятия решений требует, помимо фиксации объективной информации о состоянии объекта управления и его окружения, выявления тенденций изменения внешней среды на основе применения методов прогнозирования, анализа исходной информации с целью оценки эффективности альтернативных стратегий управляющей системы под воздействием изменения внешних условий. Решение данной задачи достигается применением методологии имитационного моделирования [33].
2.1 Динамическая имитационная модель операций коммерческого банка.
Имитационное моделирование предоставляет широкие возможности для проведения управляемого эксперимента на модели экономической системы с целью либо понимания поведения системы, либо оценивания (в рамках ограничений, накладываемых некоторым критерием или совокупностью критериев) различных стратегий, обеспечивающих функционирование системы [69]. В данном подразделе использованы результаты разработки, осуществленной совместно с Демьяновым В.М. и опубликованной в работе [33]. Личный вклад автора в данную разработку заключается в разработке систем разностных уравнений блоков активных и пассивных операций и блока расчета основных показателей функционирования банка.
В процессе имитации на основании информации о состоянии как внешней, так и внутренней сред экономической системы разрабатываются и анализируются различные варианты развития коммерческого банка, после чего результаты обработки передаются в систему принятия управленческих решений. Выбор конкретного календарного периода времени для проведения имитационного эксперимента существенно зависит от динамичности характеристик элементов.
Рассмотрим динамику развития коммерческого банка на заданную перспективу и с выбранным тактом времени.
Функционирование банка осуществляется с учетом его взаимодействия с экономикой государства на взаимовыгодной основе. Предполагается, что государство не только является гарантом вкладов в рассматриваемый банк, но и оказывает ему финансовую поддержку; банк, в свою очередь, осуществляет согласование своей деятельности с государственными интересами.
Операции банка исследуется комплексно: как на рынке депозитов, так
и на рынке кредитов, причем данный локальный рынок делится на сектора по признаку физических и юридических лиц (соответственно, население и предприятия, организации).
Анализу подвергаются основные пассивные и активные операции, характерные для кредитного рынка, различающиеся сроками, эффективностью и риском. Относительно поведения хозяйствующих субъектов (физических и юридических лиц) при осуществлении этих операций, а также возможностей управления этим поведением (стимулирование деловой активности, формирование условий перехода к альтернативным операциям по вложению и займу финансовых ресурсов и т.д.) вводятся соответствующие гипотезы.
Различные стратегии развития банка рассматриваются как комплекс управляющих параметров из сферы внутрибанковского управления (использование финансовых инструментов, управление гэпом, ставкой процента, риском и т.д.). Считается, что выбор управляющих параметров осуществляется в результате комплексного учета:
* состояния внешней экономической среды (уровня инфляции, валютного курса, нормативов НБУ, политики государства в отношении банковской системы и рынка ценных бумаг и т.д.);
* генеральных целей банковского развития;
* маркетинга банковских услуг.
Рассмотрим основные гипотезы предлагаемой имитационной модели.
1. Горизонт прогнозирования деятельности банка считается равным двум годам или 8-и временным тактам; каждый такт составляет 1 квартал (3 месяца). Более длительный временной интервал рассмотрения нецелесообразен ввиду значительной неопределенности переходного периода украинской экономики. К выбранной форме государственной поддержки банка относится льготное кредитование отдельных хозяйствующих субъектов и слоев населения. Согласование политики банка с государственными интересами осуществляется путем проведения предусмотренной активной стратегии на рынке государственных ценных бумаг.
2. Рассматриваются следующие пассивные операции, формирующие ресурсы банка, каждая из которых характеризуется соответствующей длительностью (t), выражаемой в тактах времени:
продажа ценных бумаг (физическим и юридическим лицам - срок = 1 такт);
вклады до востребования физических и юридических лиц (= 1 временной такт);
межбанковский депозит (для юридических лиц): краткосрочный
= 1 временной такт, долгосрочный = 4 временных такта);
депозиты населения и юридических лиц: краткосрочные = 1 такт; долгосрочные = 4 такта.
3. Рассматриваются следующие активные операции, осуществляемые за счет валютных ресурсов:
покупка ликвидных активов = 1 такт;
вложения в среднеликвидные активы (= 4 временных такта);