Применение методов теории оптимальной нелинейной фильтрации марковских случайных процессов для решения задач обработки нестационарных сигналов

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Применение методов теории оптимальной нелинейной фильтрации марковских случайных процессов для задач обнаружения и оценивания статистических характеристик случайных процессов.
1.1.Фильтрация марковского случайного процесса с обнаружением внезапных изменений статистических характеристик
1.2.Фильтрация марковской последовательности с оцениванием скачкообразно изменяющихся параметров.
1.3.Оценивание вероятностного распределения момента изменения
свойств марковской последовательности
Глава 2. Обнаружение, фильтрация и оценивание параметров импульсных марковских случайных процессов
2.1. Оптимальная фильтрация случайного марковского сигнала с оцениванием амплитуды импульсного возмущения
2.2. Обнаружение и фильтрация потока различных импульсных сигналов, наблюдаемых на фоне шума
2.3. Оценивание плотности вероятностей момента появления импульсного сигнала.
Глава 3. Оценивание тренда статистических характеристик случайного процесса
3.1. Оценивание параметров кусочнополиномиального тренда среднего значения случайного процесса.у.
3.2. Оценивание нестационарных параметров динамической системы . .
Глава 4. Применение методов теории оптимальной нелинейной фильтрации марковских случайных процессов для синтеза быстрых алгоритмов настройки адаптивных антенных решеток при нестационарной помеховой обстановке
4.1 Постановка задачи
4.2 Вывод уравнений настройки вектора весовых коэффициентов
4.3 Результаты численного моделирования алгоритма
Заключение
Литература