Разработка и совершенствование методов реализации одного класса стохастических моделей с последовательностями ограниченных случайных величин

ОГЛАВЛЕНИЕ
Основные обозначения .
Введение .
Глава 1. Модели с последовательностями ограниченных случайных величин. Проблемы и задачи исследования
Предисловие
1.1. Анализ законов распределения случайных величин
1.2. Сглаживание случайных последовательностей
Основные выводы по главе 1 .
Глава 2. Моделирование случайных величии с распределениями
колоколообразной формы
Предисловие.
2.1. Непосредственное использование классических распределений
для моделирования случайных величин с КОБраспределениями
2.2. Метод усечения плотности распределения снизу.
2.3. Реализация косинусообразного распределения
2.4. Реализация квазинормального распределения с заданным интервалом ограничения атгоритм 1 .
2.5. Сложение взвешенных случайных величин алгоритм 2
2.6. Моделирование последовательностей случайных величин .
Основные выводы по главе 2 .
Глава 3. Анализ текущих характеристик нестационарных
случайных последовательностей .
Предисловие
3.1. Критерий устойчивости. Алгоритмы слежения за оценкой математического ожидания последовательности .
3.2. Алгоритмы слежения за оценками моментов, среднего квадратического отклонения и коэффициентов корреляции .
3.3. Анализ динамических погрешностей отслеживания .
Основные выводы по главе 3
Глава 4. Реализации моделей с ограниченными случайными
последовательностями .
Предисловие
4.1. Модель прогнозирования урожайности зерновых культур
4.2. Макроэкономическая модель определения плановых показателей
4.3. Модель гидроэнергетической системы .
Основные выводы по главе 4 .
Заключение
Литература