СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
1.1. Особенности различных видов финансовых инструментов инвестирования капитала
1.2. Формирование портфеля финансовых инвестиций
1.3. Управление портфелем финансовых инвестиций. Риски финансового инвестирования капитала и управление ими
1.4. Функции полезности и измерение степени неприятия риска
ГЛАВА 2. ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ В СТОХАСТИЧЕСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЕ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИОННОГО РИСКА
2.1. Экономикоматематическая модель полного финансового рынка в непрерывном времени и методы ее анализа
2.2. Мартингальный подход к задачам определения оптимальных стратегий инвестирования и потребления
2.3. Экономикоматематическая модель инвестирования и потребления в стохастической инвестиционной среде с учетом инфляционного риска
2.4. Оптимальные стратегии хеджирования против стохастических процентных ставок реальными облигациями
ГЛАВА 3. ПОРТФЕЛЬНЫЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР В СТОХАСТИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ ПОЛЕЗНОСТИ ИНВЕСТОРА С ПАМЯТЬЮ
3.1. Математическая модель и задача оптимизации
3.2. Оптимальное инвестирование и потребление с учетом привычного уровня потребления и релаксации рисковой
премии к долгосрочному значению
3.3. Финансовое инвестирование с учетом привычного уровня потребления и стохастических процентных ставок
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
- Київ+380960830922