Моделирование и анализ финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Исторический обзор теории финансового инвестировании
1.1. Классические теории динамики
финансовых рынков.
1.2. Теория формирования оптимальных портфелей
финансовых активов
1.3. Эконометрические модели и методы
2. Разработка и использование теории частично
детерминированных временных рядов к исследованию динамики финансовых рынков
2.1. Анализ основных фрактальных характеристик
финансовых рядов
2.2. Эмпирическая оценка величины мультипликативной случайной компоненты временного ряда
2.3. Применение теории хаоса и элементов технического анализа к исследованию динамики финансовых крахов.
3. Теория и практическое использование гипотезы когерентных рынков на основе модели ВегеИзинга
3.1. Гипотеза когерентных рынков.
3.2. Разработка способов подсчета характеристик
модели ВегеИзинга
3.3. Тестирование системы торговли, основанной на распознавании фазы рынка.
Заключение.
Список использованных источников