Математические методы разработки и оценки стратегий торговли на межбанковском валютном рынке Forex

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
1. ОБЗОР МЕТОДОВ ПРОГНОЗА БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК И ОЦЕНКИ РИСКА ИНВЕСТОРА.
1.1. Методы фундаментального и технического анализа
1.2. Методы авторегрессионного анализа
1.3. Метод оценки риска Vi, теория оптимального
портфеля и сценарные подходы к управлению риском
2. ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕГРЕССИИ В УСЛОВИЯХ ВЫБОРКИ ОГРАНИЧЕННОГО ОБЪЕМА .
2.1. Постановка задач
2.2. Минимизация среднего риска.
2.3. Минимизация эмпирического риска
2.4. Метод структурной минимизации риска
2.5. Алгоритмы задания структуры на параметрическом множестве функций .
2.6. Общие замечания к задачам восстановления зависимостей
3. МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ НА РЫНКЕ X.
3.1. Искусственные нейронные сети
3.2. Методы повышения качества нейросетевого прогноза рынка валют
3.3. Риск и доходность стратегии торговли.
3.4. Критерий оптимального роста капитала в условиях рынка x
3.5. Многомерный регрессионный метод прогноза котировок валют
3.6. Программные средства прогнозирования тенденций на рынке валют.
3.7. Построение торговой системы с известным риском и доходностью
на примере валютной пары
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ