Математическое моделирование портфеля инвестора на рынке ценных бумаг

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РОССИИ
1.1. Анализ существующего состояния Российского рынка ценных бумаг
1.2. Модели формирования портфельных инвестиций на рынке ценных бумаг
1.2.1. Формализация задачи формирования инвестиционного портфеля
1.2.2. Выбор оптимального портфеля и его оценка
1.3. Основные подходы и методы анализа финансовых инструментов
1.3.1. Методы анализа курсовой стоимости активов
1.3.2. Построение адекватных моделей временных рядов Выводы по Главе
ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОДЕЛЕЙ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
2.1. Анализ акций российских эмитентов и формирование портфеля ценных бумаг
2.2. Построение математической модели формирования оптимального инвестиционного портфеля
2.3. Оптимизация модели портфеля инвестора методом прямого поиска экстремума
2.4. Сингулярный спектральный анализ временных рядов курсов ценных бумаг
Выводы по Главе
ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ МОДЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИИ.
3.1. Применение сингулярного анализа для прогнозирования курсовых стоимостей ценных бумаг
3.2. Оценка степени достоверности прогнозных значений курсовой стоимости ценных бумаг
3.3. Решение задачи формирования оптимального портфеля инвестора на рынке ценных бумаг с помощью построенной математической модели
Выводы по Главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА