Математические методы оценки риска финансовых активов

Содержание
Введение.
Глава 1. Теоретические основы методов принятия финансовых решений в условиях неопределенности и риска
1.1. Теория предпочтений в условиях неопределенности.
1.1.1. Функция полезности.1
1.1.2. Понятие несклонности к риску
1.1.3. Использование математического ожидания и дисперсии как критериев выбора рисковых альтернатив
1.2. Портфельный анализ и выбор портфеля
1.2.1. Графическое изображение портфелей ценных бумаг
1.2.2. Характеристики портфеля ценных бумаг
1.2.3. Методы нахождения эффективной границы.
1.2.4. Диверсификация риска
Глава 2. Модели оценки финансовых активов.
2.1. Модель САРМ i ii .
2.1.1. Анализ предпосылок САРМ.
2.1.2. Модель САРМ в предположении об отсутствии безрискового актива
2.1.3. Критика модели САРМ.
2.2. Многофакторная САРМ
i 2.3. Модель арбитражного ценообразования
Глава 3. Эмпирическая проверка модели оценки финансовых
активов САРМ.
3.1. Теоретический аспект проверки модели САРМ
3.2. Практический подход к определению корреляционных
связей между доходностью отдельных акций и рынка в целом
3.3. Практическое использование модели САРМ для анализа
рынка ценных бумаг на примере российского рынка акций
Заключение.
Список литературы