Моделирование процессов переменной структуры финансовых рынков

Оглавление
Введение
Г лава 1. Финансовые рынки как объект исследования
1.1. Классификация и анализ современных финансовых рынков .
1.2. Математическое моделирование как один из основных инструментов исследования финансовых рынков.
1.3. Структурные изменения в финансовоэкономических процессах и причины их возникновения
Глава 2. Методы математического моделирования финансовоэкономических процессов переменной структуры.
2.1. Анализ основных методов моделирования процессов финансовых рынков.
2.2. Взаимосвязь пространственной и временной информации об исследуемом процессе
2.3. Анализ использования сплайнметодов для аппроксимации временных рядов.
2.4. Существующие программные продукты исследования временных рядов.
Глава 3. Методика моделирования поведения временных рядов переменной структуры.
3.1. Разработка моделирующих алгоритмов и программ
3.2. Проведение расчетов на примере данных РТС Российской торговой системы.
3.3. Анализ результатов моделирования
Заключение
Литература