Модель формирования парето-оптимального портфеля финансовых инвестиций

СОДЕРЖАНИЕ
введение
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.
1.1. Теории формирования оптимального портфеля
финансовых инвестиции.
.Оптимизация соотношениядоходностьриск портфеля финансовых
инвестиций в условиях неопределенности
1.3. Верификация классической портфельной теории с учетом
российской практики портфельного инвестирования
2. ПОВЕДЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ.
2.1. Поведение портфеля финансовых инвестиций структура
и динамика соотношения доходностьриск
2.2. Активная стратегия портфельного инвестирования результаты эмпирической проверки теории Марковица
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
3.1. Алгоритм формирования паретооптимального портфеля финансовых инвестиций.
3.2. Оптимизация инвестиционного портфеля с помощью методики рисковой стоимости
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ