Содержание
Введение
Г лава 1 .Статистические методы анализа процесса управления
банковским портфелем.
1.1 Показатели доходности и риска банковского портфеля.
1.1.1 Прибыльность банка и доходность финансовых операций.
1.1.2 Волатильность или риск портфеля.
1.1.3 Специальные показатели процентного риска длительность и гэп
1.2 Характеристики ликвидности и платежеспособности банка
1.3. Цель, задачи и методы управления банковским
портфелем.
1.3.1 Построение экономикостатистической модели управления банковским портфелем.
1.3.2 Управление спрэдом и гэпом.
1.3.3.Управление ликвидностью и процессом согласования
активов и пассивов
Глава 2. Методика снижения риска банковского портфеля с использованием диверсификации, хеджирования и
иммунизация
2.1. Общая характеристика методов снижения риска
2.2 Математикостатистическая модель диверсификации
2.3 Модели хеджирования с помощью производных
инструментов фьючерсных и опционных контрактов.
2.4.Методы иммунизации, основанные на показателях
процентного риска
Глава 3 .Результаты применения статистических методов в
управлении банковским портфелем.
3.1. Статистические критерии сравнения стратегий управления банковским портфелем
3.2. Построение модели управления портфелем ценных бумаг
3.3. Реализация методов управления портфелем с учетом его
доходности, риска и ликвидности.
Заключение.
Список литературы
- Київ+380960830922