Управление инвестиционным портфелем на основе индикаторов рыночной волатильности

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
ГЛАВА 1. Волатильность на фондовом рынке и управление инвестиционным портфелем
1.1. Волатильность цен и се эмпирические свойства.
1.2. Способы моделирования волатильности .
1.3. Агрегирование доходности во времени
1.4. Волатильность на множественных горизонтах
1.5. Управление инвестиционным портфелем и волатильность
1.6. Заключение по обзору литературы
ГЛАВА 2. Оценка волатильности на множественных горизонтах при управлении инвестиционным портфелем
2.1. Индикаторы и шкалы волатильности на множественных горизонтах
2.2. Шкала рыночных шоков Зюмбаха.
2.3. Индекс рыночных шоков Майе и Мишеля
2.4. Декомпозиция волатильности и корреляций по частотам с использованием вейвлетов
2.5. Построение шкалы рыночной волатильности
2.6. Стратегии активного управления инвестиционнным портфелем с
ограничением волатильности
2.7. Выводы.
ГЛАВА 3. Практическое использование шкалы рыночной волатильности
3.1. Шкала рыночной волатильности для индекса САС и промышленного индекса Доу Джонса
3.2. Шкала рыночной волатильности для индекса РТС и для индекса
Доу Джонса сравнительный анализ
3.3. Тестирование активных стратегий управления портфелем, основанных на ограничении волатильности.
3.4. Анализ корреляций для индексов РТС и Доу Джонса на множественных горизонтах
3.5. Выводы
Заключение
Список использованной литературы