Управление процентным риском в коммерческом банке

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ
1.1. Характеристика и качественный анализ банковских рисков
1.2. Виды банковских рисков, построение классификации банковских
рисков
1.3. Определение основных элементов системы управления банковскими рисками
2. ОСОБЕННОСТИ СЦЕНАРНОГО И СТОХАСТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ РИСКА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ.
2.1. Понятие и сущность риска процентной ставки. Структура системы анализа процентного риска в банке.
2.2. Исследование основных методик и моделей управления процентным риском
2.2.1. Структура системы анализа рисков в модели стоимости под риском Vi
2.2.2. Анализ модели управления дисбалансом анализ
2.2.3. Анализ показателей риска процентной ставки в модели расчета длительностей инструментов i
3. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫМ
РИСКОМ В БАНКЕ
3.1. Методологические аспекты модели процентного риска и ее
архитектура.
3.2. Анализ основных подходов к построению модели риска процентной ставки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ