Стохастические модели капитала страховой компании и оценивание вероятности неразорения

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.
Глава I.Вазовые модели дискретного времени.
1.1. Введение
1.2.Основные результаты.
Глава II.Базовые модели непрерывною времени.
2.1. Введение.
2.2.Основные результаты
2.3.Предельный переход от дискретных моделей к
непрерывным.
Глава III.Обобщение модели КрамераЛундберга на случай процессов Кокса и влияния экономической среды.
3.1.Возмущение диффузией.
3.2.Модели на основе процесса Кокса
3.3.Оценка платежеспособности в случае произвольных
точечных процессов
Глава IV.Инвестирование на финансовом рынке.
4.1.Введени е.
4.2.Модель КоксаРоссаРубинштейна
4.3.Модель БлэкаШоулса.
Заключение
Литература