СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. МОДЕЛЬ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ПРИ КУМУЛЯТИВНОМ ПОТОКЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
1.1 Модель страховой компании
1.2 Характеристики процесса изменения числа поступивших рисков
1.2.1 Одномерное распределение вероятностей
1.2.2 Распределения вероятностей значений длин интервалов между
двумя соседними моментами поступления рисков
1.2.3 Условная интенсивность.
1.2.4 Математическое ожидание
1.2.5 Безусловная интенсивность
1.2.6 Дисперсия
1.2.7 Ковариация.
1.2.8 Мода.
1.3 Средние характеристики процесса изменения числа
обслуживаемых рисков
1.3.1 Метод просеянного потока.
1.3.2 Изучение свойств процесса изменения числа просеянных рисков .
1.3.3 Математическое ожидание
1.3.4 Дисперсия
1.3.5 Ковариация.
1.4 Средние характеристики процесса изменения величины
капитала компании.
1.4.1 Математическое ожидание
1.4.2 Дисперсия
1.4.3 Ковариация.
1.5 Исследование моделей имущественного и
неимущественного страхования
1.5.1 Модели видов страхования.
1.5.2 Средние характеристики процесса изменения числа
поступивших страхователей.
1.5.2.1 Математическое ожидание
1.5.2.2 Дисперсия
1.5.2.3 Ковариация.
1.5.3 Средние характеристики процесса изменения числа застрахованных рисков
1.5.3.1 Математическое ожидание
1.5.3.2 Дисперсия
1.5.3.3 Ковариация.
1.5.4 Средние характеристики процесса изменения величины
капитала компании.
1.5.4.1 Математическое ожидание
1.5.4.2 Дисперсия
1.5.4.3 Ковариация.
1.6 Модель страховой компании с работающим капиталом.
1.6.1 Модель страховой компании
1.6.2 Средние характеристики процесса изменения величины
капитала компании.
1.6.2.1 Математическое ожидание
1.6.2.2 Дисперсия
1.6.2.3 Ковариация.
1.7 Резюме.
ГЛАВА 2. ПОРТФЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
ПРИ КУМУЛЯТИВНОМ ПОТОКЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
2.1 Модель страховой компании
2.2 Средние характеристики процесса изменения числа
поступивших рисков.
2.2.1 Математическое ожидание
2.2.2 Дисперсия
2.2.3 Ковариация.
2.3 Средние характеристики процесса изменения числа
обслуживаемых рисков
2.3.1 Метод просеянного потока
2.3.2 Математическое ожидание.
2.3.3 Дисперсия.
2.3.4 Ковариация
2.4 Средние характеристики процесса изменения величины
капитала компании.
2.4.1 Математическое ожидание.
2.4.2 Дисперсия.
2.4.3 Ковариация
2.5 Резюме.
ГЛАВА 3. МОДЕЛЬ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ПРИ ИНТЕГРАЛЬНОМ КУМУЛЯТИВНОМ ПОТОКЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
3.1 Модель страховой компании
3.2 Средние характеристики процесса изменения числа
посту пивших рисков
3.2.1 Математическое ожидание
3.2.2 Дисперсия
3.2.3 Ковариация.
3.3 Средние характеристики процесса изменения числа
обслуживаемых рисков.
3.3.1 Метод просеянного потока.
3.3.2 Математическое ожидание
3.3.3 Дисперсия
3.3.4 Ковариация .
3.4 Средние характеристики процесса изменения величины
капитала компании
3.4.1 Математическое ожидание
3.4.2 Дисперсия
3.4.3 Ковариация.
3.5 Резюме.
ГЛАВА 4. МОДЕЛЬ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ПРИ ДВАЖДЫ СТОХАСТИЧЕСКОМ КУМУЛЯТИВНОМ ПОТОКЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
4.1 Модель страховой компании
4.2 Средние характеристики управляющего процесса.
4.2.1 Математическое ожидание
4.2.2 Дисперсия
4.2.3 Ковариация.
4.3 Средние характеристики процесса изменения числа
поступивших рисков
4.3.1 Математическое ожидание
4.3.2 Дисперсия
4.3.3 Ковариация.
4.4 Средние характеристики процесса изменения числа
обслуживаемых рисков
4.4.1 Метод просеянного потока.
4.4.2 Математическое ожидание
4.4.3 Дисперсия
4.4.4 Ковариация.
4.5 Средние характеристики процесса изменения величины
капитала компании.
4.5.1 Математическое ожидание
4.5.2 Дисперсия
4.5.3 Ковариация.
4.6 Резюме.
ГЛАВА 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ СТАВКИ
5.1 Постановка задачи
5.2 Нахождение начальных моментов взносов и выплат.
5.3 Нахождение оптимальной тарифной ставки,
независящей от величины страховой суммы.
5.4 Нахождение оптимальной тарифной ставки,
непрерывно зависящей от величины страховой суммы.
5.5 Нахождение оптимальной тарифной ставки,
кусочнопостоянно зависящей от величины страховой суммы
5.6 Методика определения оптимальной тарифной ставки
5.7 Резюме.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ.
ЛИТЕРАТУРА
- Киев+380960830922