Оглавление
Введение
Глава 1 Анализ существующих подходов к оценке риска инвестиционного портфеля
1.1 Основные постулаты классической теории портфельных инвестиций.
1.2 Функция полезности.
1.3 Вероятностные распределения, используемые при оценке риска.
1.4 Результаты проверки гипотез о нормальности и устойчивости распределений доходностей финансовых активов.
1.5 Анализ существующих методов оценки риска инвестиционного портфеля
1.6 Математическая модель задачи оптимизации управления с учетом транзакционных расходов
1.7 Выводы.
Глава 2 Показатели качества инвестиционного портфеля.
2.1 Анализ проблемы
2.2 Анализ существующих критериев оптимизации инвестиционного портфечя.Ю
2.3 Определения индексов, предлагаемых нами, в качестве критериев оптимизации инвестиционного портфеля.
2.4 Сравнительный анализ критериев качества
2.5Выводы
Глава 3 Моментные стратегии
3.1 Определение моментных стратегий
3.2 Формирование портфелей победителей и проигравших.
3.3 Переформирование инвестиционного портфеля с учетом транзакционных расходов.
3.4 Результаты исечедования
3.5 Выводы
Глава 4 Программное обеспечение поддержки принятия
инвестиционных решений Управление инвестиционным портфелем
4.1 Функциональные возможности ПО Управление инвестиционным портфелем
4.2 Описание задач, выполняемых системой поддержки принятия решений в процессе инвестирования.
4.3 Выводы
Основные результаты и выводы
Литература
- Киев+380960830922