Статистическое моделирование доходности и риска портфеля ценных бумаг

Содержание
Введение
Глава 1. Методология статистического анализа законов распределения доходностей ценных бумаг.
1.1. Показатели доходности и риска инвестиций в ценные бумаги
1.2. Методика определения параметров устойчивых законов распределения доходностей ценных бумаг
1.3. Оценка параметров устойчивых законов распределения ценных бумаг, обращающихся на российском фондовом рынке.
Глава 2. Статистические характеристики портфеля ценных бумаг в случае многомерных устойчивых распределений
2.1. Основы портфельного инвестирования.
2.2. Структура портфеля ценных бумаг в случае многомерных устойчивых распределений.
2.3. Статистическое моделирование оптимальных в классе многомерных устойчивых распределений портфелей по данным российского фондового рынка.
Глава 3. Эконометрическое моделирование риска оптимального портфеля ценных бумаг по данным российского фондового рынка
3.1. Статистические показатели риска ценных бумаг.
3.2. Прогнозирование волатильности доходностей российских ценных бумаг
с помощью моделей авторегрессионной условной гетероскедастичности.
3.3. Статистическая оценка показателей риска инвестиционных стратегий.
Заключение
Библиографический список используемой литературы.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Введение
Актуальность