Методы исследования математической модели управления инвестиционным порфелем

Оглавление
Введение
Глава I. Исследование линейной математической модели управления
инвестиционным портфелем
1.1 Построение математической модели управления инвестиционным портфелем
1.2 Оптимальное управление линейной модели.
1.3 Множество достижимости.
Глава И. Нелокальное исследование нелинейной математической модели
управления инвестиционным портфелем.
2.1 Двухточечная краевая задача для модели с нулевой матрицей линейного приближения
2.2 Достаточные условия нелокальной управляемости модели, матрица системы линейного приближения которой зависит либо от управления, либо от параметра 2.3 О достижении инвестором доходности портфеля в некоторых случаях.
Глава Щ. Локальная управляемость нелинейной нестационарной
математической модели управления инвестиционным портфелем.
3.1 Существование управлений в одном случае.
3.2 Условия управляемости модели в предположении, что матрица неособенная
Заключение. Литература. Приложения
Введение
Введение
Актуальность