Применение мартингальных методов к моделированию финансовых рынков в случае скупки акций

Содержание
Введение .
Глава 1 Обобщнная модель В,8рынка в случае скупки
акций.
1 Качественное описание обобщнной модели В,8
рынка в случае скупки акций.
2 Один вспомогательный результат
3 Математическая реализация обобщнной модели
ВДГрынка в случае скупки акций.
4 В,8рынок типа КоксаРоссаРубинштейна на
стохастическом базисе О ,Г, Р0
Глава 2 Специальные модели эволюции стоимости акции.
В,8рынок без учта скрытых времн
1 Модели без переключений и модели с неслучайными
переключениями
2 Теоретическое описание модели со случайными
переключениями
3 Модель со случайными переключениями.
4 Вычисление спрэда.
5 Обобщенная модель В,8рынка в случае скупки
акций без учта скрытых времн
Глава 3 Построение хеджирующих стратегий для
обобщнной модели В,8рынка в случае скупки
1 Вычисление приращения дисконтированного
капитала.
2 Приращение дисконтированной цены акции.
3 Формулы, для вычисления компонентов
хеджирующего портфеля
4 Хеджирование в случае, когда все свободные
переменные равны нулю. Вычисление справедливой цены опционов
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4.
Приложение 5.
Литература