Математические и инструментальные методы анализа и прогнозирования экономических временных рядов с памятью

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ДИСКРЕТНЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И КЛАССИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ.
1.1. К проблеме структурирования данных для эволюционных процессов и систем.
1.2. Анализ основных принципов классических методов прогнозирования временных рядов
1.3. Простейшие модели тренда.
1.4. Тренды и циклы в техническом анализе.
1.4.1. Компоненты экономикоматематических моделей прогнозирования
1.5. Об особенностях классификации технического состояния сложных систем.
ГЛАВА 2. ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДПРОГНОЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ С
ПОМОЩЬЮ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА
2.1. Фрактальный анализ временных рядов как инструментарий для
новой нелинейной парадигмы.
2.2. Фрактальный анализ временных рядов как методическая и методологическая база для их прогнозирования.
2.2.1. Существующие методы исследования временных рядов.
2.2.2. Алгоритм КБ анализа временного ряда для оценки глубины его долговременной памяти и свойства трендоустойчивости
2.2.3. Фрактальный анализ временного ряда с невырожденной ограниченной памятью.
2.3. Событийная составляющая динамики временных рядов и е выделение с помощью ЯЗанализа
2.4. Временные ряды с неограниченной глубиной памяти
2.4.1. Пример временного ряда с неограниченной глубиной памяти
2.4.2. Известные подходы к экономическому анализу цикличности.
2.4.3. Фрактальный анализ временного ряда с неограниченной глубиной памяти.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность