Разработка расчетно-логической системы оптимизации портфеля производных финансовых инструментов

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава 1. Задача оптимизации портфеля производных финансовых инструментов без учета залоговых ограничений.
1.1. Содержательная постановка задачи.
1.2. Формальная постановка задачи.
1.3. Формулы для расчета математических ожиданий стоимости производных финансовых инструментов на конец инвестиционного горизонта
1.4. Свойства решений задачи
1.5. Методы решения задачи
1.6. Результаты моделирования.
1.7. Выводы.
Глава 2. Задача оптимизации портфеля производных финансовых инструментов с учетом залоговых ограничений
2.1. Содержательная постановка задачи.
2.2. Функция начальной маржи по портфелю фьючерсов и опционов на один вид базисного актива
2.3. Формальная постановка задачи.
2.4. Свойства решений задачи
2.5. Алгоритм решения задачи
2.6. Результаты моделирования.
2.7. Выводы.
Глава 3. Расчетнологическая система Хеджер оптимизации портфеля производных финансовых инструментов.
3.1. Семантическая модель оптимизации портфелей фьючерсов и опционов на один вид базисного актива
3.2. Назначение и рабочая среда расчетнологической системы Хеджер.
3.3. Решение задачи оптимизации портфеля фьючерсов и опционов на один вид базисного актива при помощи расчетнологической системы Хеджер
3.3.1. Настройка расчетнологической системы Хеджер
3.3.2. Создание нового портфеля
3.3.3. Закрытие предыдущего торгового дня для существующих портфелей.
3.3.4. Оптимизация структуры портфеля фьючерсов и опционов.
3.3.5. Применение расчетнологической системы Хеджер.
3.4. Выводы
Заключение
Список использованной литературы