Методы статистического анализа финансовых рисков банка

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ БАНКА
1.1 Финансовые риски банка формулировки, классификация, подходы к оценке.
1.2. Современная процедура управления рисками банка статистический аспект
ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ БАНКА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.
2.1 Анализ доходности операций с ценными бумагами по моделям временных рядов АША и АЯГМА
2.2. Исследование моделей оценки условной дисперсии доходности в качестве показателя риска
2.3. Совершенствование статистических процедур лимитной политики банка.
ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТАПОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗ РИСКА И НОВЫХ ПОДХОДОВ К ЛИМИТИРОВАНИЮ ОПЕРАЦИЙ.
3.1 Статистическая оценка доходности и риска операций банка с ценными бумагами.
3.2 Тестирование эффективности статистических оценок финансового риска и верификаций нового подхода к формированию и корректировке банковских лимитов.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность