Вы здесь

Адаптивное моделирование (B,S)-рынка в задачах риск-нейтрального и риск-трендового оценивания опционов

Автор: 
Федосеев Александр Михайлович
Тип работы: 
Кандидатская
Год: 
2011
Артикул:
359856
129 грн
(417 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОЦЕНКИ ИХ СТОИМОСТИ
1.1. Рынок деривативов сущность и структура.
1.2. Особенности функционирования рынка опционов.
1.3. Современные модели оценки стоимости опционов
2. АДАПТИВНЫЕ РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОГО И НЕПОЛНОГО РЫНКА.
2.1. Эконометрический вариант модели В,Б рынка
2.2. Адаптивное моделирование Я, 5рынка.
2.3. Комбинированное оценивание стоимости опционов с использованием многоствольного биномиального дерева.
3. ВЕРИФИКАЦИЯ АДАПТИВНОГО РИСКТРЕНДОВ ОГО ОЦЕНИВАНИЯ ОПЦИОНОВ НА ПОЛНОМ И НЕПОЛНОМ РЫНКЕ
3.1. Основные процедуры и вычислительный эксперимент адаптивного рисктрендового оценивания опционов на полном рынке
3.2. Методика и вычислительный эксперимент комбинированного оценивания опционов на неполном рынке
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность