Модели и методы решения одного класса многошаговых задач управления портфелем ценных бумаг

Оглавление
Введение.
Глава 1. Задача управления портфелем ценных бумаг в стохастике.
1. Формальная постановка двухкритериальной задачи при управлении
портфелем в многошаговом случае.
2. Постановки задач при критерии математического ожидания.
3. Стохастическая задача в классе синтеза без комиссии
4. О разложимости исходного портфеля на элементарные простые портфели.
5. Две принципиальные схемы метода размытых целей.
Глава 2. Управление на рынке дисконтных облигаций.
1. Объект исследования
2. Формальная постановка задачи.
3. Анализ задачи. Динамическое программирование.
4. Достаточность простых стратегий
5. Локальнооптиматьная стратегия.
6. Конкретизация модели вероятностного процесса и алгоритма управления
7. Анализ эффективности алгоритма.
Заключение
Приложение 1
Приложение 2. Обзор достигнутых результатов в сфере применения систем
управления активами и пассивами.
1. Обзор Западного опыта.
1.1. Общие замечания.
1.2. Структура модели.
1.3. Основные подходы к решению задач
1.4. Генерирование сценариев.
1.5. Алгоритмы решения.
1.6. Перспективы на будущее
1.7. Исторический экскурс.
2. Пример задачи стохастического программирования
2.1. Многошаговая модель динамического управления портфелем ценных бумаг САШ
2.2. Формулировка задачи
2.3. Стандартные методы решения задач стохастического программирования.
Приложение 3.
Литература