Методы решения выпуклых задач оптимизации и управления системами с сосредоточенными параметрами

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .
ГЛАВА 1. ДВОЙСТВЕННЫЙ РЕГУЛЯРИЗОВАННЫЙ КОНЕЧНОШАГОВЫЙ МЕТОД В ВЫПУКЛЫХ ЗАДАЧАХ ОПТИМИЗАЦИИ.
1.1 Общие и вспомогательные утверждения.
1.2 Описание метода и сходимость .
ГЛАВА 2. РЕГУЛЯРИЗОВАННЫЕ КОНЕЧНОШАГОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКЦИИ И УСЛОВНОГО ГРАДИЕНТА В ВЫПУКЛЫХ ЗАДАЧАХ ОПТИМИЗАЦИИ.
2.1 Вспомогательные утверждения
2.2 Аппроксимация множеств для ограничений
типа неравенств .
2.3 Конечношаговые методы проекции и условного
градиента.
2.4 Регуляризованный метод для двойственной
задачи
ГЛАВА 3. ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ.
3.1 Постановка задачи. Свойства параметров модели
3.2 Определение вида множества достижимости
3.3 Исследование задачи оптимального управления.
ПРИЛОЖЕНИЕ.
4.1 Некоторые классы выпуклых задач
оптимального управления
4.2 Результаты вычислительных экспериментов
для выпуклых задач оптимизации.
4.3 Результаты вычислительных экспериментов
для экономической модели
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ЛИТЕРАТУРА