ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. РИСК И МЕРЫ РИСКА
1.1. Мера риска
1.1.1. Сценарные меры риска
1.1.2. Немодельные меры риска
1.2. Меры риска V i
1.3. Нормальный метод
1.3.1. Ковариационная матрица с равными весами
1.3.2. Экспоненциальновзвешенные ковариации
1.3.3. модели
1.4. Нспараметричсскнс модели
1.4.1. Историческое моделирование
1.4.2. Непараметрическое моделирование волатильности
1.5. Оценка вариации для локальностаинонарных процессов
1.6. Модели экстремальных событий
1.7. Аппроксимация изменений стоимости портфеля
1.7.1. Линейные модели
1.7.2. Квадратичные модели
ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ V
2.1. Проверка гипотез о виде распределений
2.1.1. Графические методы
2.1.1.1. Квантильквантиль графики
2.1.1.2. Средняя функция превышения
2.1.2. Тесты на нормальность распределения
2 Исследование рынков X
2.1.4. Исследование российского рынка акций
2.2. Тестирование моделей
2.2.1. Методика тестирования моделей
2.2.2. Точность модели
2.2.2.1. Функция потерь
2.2.2.2. Бинарная функция потерь
2.2.2.3. Множитель, обеспечивающий покрытие
2.2.2.4. Соответствие распределений
3. Эффективность .модели
2.2.3.1. Относительный непокрытый риск
2.2.3.2. Относительный неиспользованный риск
2.2.3.3. Многокритериальный анализ моделей
2.2.3.4. Корреляция V и реальных убытков
ГЛАВА 3. ЗАДАЧА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВОГО КАПИТАЛА
3.1. Постановка задачи
3.2. Кооперативная теория игр и ядро
3.3. Вектор Шепли как значение игры
3.4. Распределение капитала в неатомической кооперативной теории
3.4.1. Определение игры и значения в неатомической теории
3.4.2. Формулировка основных результатов АуманаШепли
3.5. Применение к распределению рискового капитала
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
- Київ+380960830922