Ви є тут

Модели оценки стоимости опционов на программные системы и формирования оптимальных портфелей заказов

Автор: 
Матвеев Вадим Иоганович
Тип роботи: 
диссертация кандидата экономических наук
Рік: 
2008
Артикул:
55010
179 грн
Додати в кошик

Вміст

Оглавление
Введение.
Глава 1. Основы Теории опционных контрактов
1.1 Понятие опциона. История развития опционов как финансовых инструментов.
Виды опционных контрактов
1.2. Недостатки модели при оценке инвестиционных проектов. Оценка активов
методом реальных опционов как альтернатива модели .
1.3 Реальные опционы и менеджмент компании
Выводы но 1й главе.
Глава 2. Существующие методы оценки опционных контрактов и их
анализ.
2.1. Обзор методов оценки опционов
2.2. Модель БлэкаШоулза оценки опционных контрактов и анализ параметров модели.
2.3. Исследование взаимосвязи параметров модели БлэкаШоулза
2.4. Биномиальная модель оценки опционных контрактов
Выводы по 2й главе.
Глава 3. Построение моделей оценки стоимости ПС с учетом стоимости
опционов.
3.1. Концепция оценки стоимости Г1С с учетом стоимости опционов.
3.2. Построение модифицированной опционной модели оценки стоимости ПС на основе модели БлэкаШоулза.
3.3. Построение модифицированной опционной модели оценки стоимости ПС на основе биноминальной модели
3.4. Тождественность параметров премия за риск и стоимость опциона, использование этих параметров в управлении проектами.
3.5. Инвестиционнофинансовые решения и многоуровневые опционы
3.6 Негативные последствия использования опционных методов в производственной
деятельности компаний.
Выводы к 3й главе
Глава 4. Применение модифицированных опционных моделей оценки
ПС в практике работы ИТкомпаннй
4.1. Новый программный продукт V автоматизации управления предприятием ЖКХ и его продвижение на рынок программных продуктов.
4.2. Расчет опционов и реальной стоимости V на основе модифицированных
моделей разработки и продвижения на рынок ПС.
Выводы к 4й главе.
Заключение.
Список использованной литературы