Вы здесь

Модели текущего управления структурой государственного долга

Автор: 
Ковалишин Евгений Анатольевич
Тип работы: 
Дис. канд. экон. наук
Год: 
2002
Артикул:
55908
129 грн
(417 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Цели и задачи диссертации
Объект и предмет исследования
Методы исследования
Научная новизна
Практическая значимость
Структура работы.
в
ГЛАВА 1. МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.2. МИРОВОЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ГОСДОЛГОМ.
Институты управления госдолгом
Целевые установки органов управления госдолгом
1.3. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Принципы долгового управления.
Рикардианская эквивалентность.
Роль доверия в управлении госдолгом.
Подходы к моделированию управления госдолгом
Дефолт и управление госдолгом.
Институциональные аспекты долгового управления
Модели ликвидности вторичного рынка госдолга
Ликвидность вторичного рынка и долговое управление
ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ.
2.1. МНОГОПЕРИОДНАЯ МОДЕЛЬ ТЕКУЩЕГО ДОЛГОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
2.2. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ТЕКУЩЕЕ ДОЛГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
2.3. ДОВЕРИЕ И ТЕКУЩЕЕ ДОЛГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Определенность и доверие.
Неопределенность и доверие.
Неопределенность и отсутствие доверия
2.4. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Метод численного решения.
Калибровка.
Определенность и доверие.
Неопределенность и доверие.
Неопределенность и недоверие.
2.5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ.
3.1. МОДЕЛЬ ДОЛГОВЫХ ИНСТИТУТОВ
3.2. ДОЛГОВЫЕ ИНСТИТУТЫ В УСЛОВИЯХ СИММЕТРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Вариант 1 кусочнолинейная функция премии за ликвидность.
Вариант 2 вогнутая функция премии за ликвидность.
3.3. ДОЛГОВЫЕ ИНСТИТУТЫ В УСЛОВИЯХ АСИММЕТРИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА