ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
1. Современные финансовые рынки и риски рыночной деятельности .
1.1. Теоретические проблемы анализа финансовых рисков.
1.2. Показатели финансовых рисков и их характеристики.
1.3. Меры финансовых рисков.
1.4. Особенности управления финансовыми рисками.
1.5. Полученные результаты и выводы.
2. Методы оценивания показателей финансового риска.
2.1. Эконометрические методы оценивания волатильности.
2.1.1. Модели процессов со скачками вариации
2.1.2. Модели процессов с зависимой вариацией.
2.1.3. Методы оценивания параметров моделей с изменяющейся вариацией.
2.2. Классические методы оценивания рисковой стоимости
2.3. Ковариационный метод расчета рисковой стоимости
2.4. Полученные результаты и выводы.
3. Оценки финансовых рисков и методы управления ими в условиях высокой волатильности.
3.1. Методы оценивания рисков экстремальных изменений стоимости
финансовых активов
3.2. Оценки рисков российского рынка ценных бумаг на основе эконометрических моделей волатильности.
3.3. Сравнительный анализ методов оценки V российского рынка
ценных бумаг
3.3.1. Тестирование методов оценивания V
3.3.2. Оценка точности V по методике Базельского комитета .
3.4. Комплексный подход к управлению финансовыми рисками на российских финансовых рынках
3.5. Математическая модель управления портфелем коммерческого банка.
3.6. Информационновычислительный комплекс по оцениванию финансовых рисков.
3.7. Полученные результаты и выводы.
Заключение.
Литература
- Київ+380960830922