Двухэтапная модель математического программирования для решения задачи оптимального управления финансовым портфелем коммерческого банка

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Диссертационная работа в свете публикаций по теме исследования
1.2. Преимущества предлагаемого подхода
1.3. Проблема оптимальности и ее решение в литературе
1.4. Основные особенности и характеристики решения оптимизационной задачи
1.5. Пример модели, являющейся устойчиво оптимальной по отношению к временному интервалу.
1.6. Двухступенчатый подход к моделированию банковской деятельности
ГЛАВА 2. ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ
2.1. Вопросы целеполагания в управлении банком.
2.2. Постановка проблемы.
2.3. Модель первого уровня.
2.4. Двойственная задача линейного программирования .
2.5. Получение экзогенных данных.
2.6. Практическое применение предложенной модели.
2.7. Подведение итогов применения модели первого уровня.
ГЛАВА 3. МОДЕЛЬ ВТОРОГО УРОВНЯ.
3.1. Получение исходных данных.
3.2. Постановка задачи
3.3. Подведение итогов моделирования, проблемы практического применения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность