Применение методов имитации для анализа экономико-математических моделей реальных опционов

Содержание
Введение.
Глава 1. Особенности теории реальных опционов.
1.1. Теоретические основы построения и использования реальных
опционов.
1.2. Классификации реальных опционов
1.3. Исторические аспекты развития теории реальных опционов
1.4. Постановка задачи исследования
Основные выводы
Глава 2. Алгоритмы расчета стоимости составного опциона.
2.1. Оценка стоимости опциона в условиях ограниченности
информации.
2.2. Модификация имитационного алгоритма расчета стоимости
составного реального опциона.
2.3. Возможности использования модели динамики процентной
ставки.
2.4. Алгоритм расчета стоимости составных опционов с использованием модифицированной модели динамики процентной
ставки.
2.5. Проблемы использования генераторов реализаций квазислучайных
величин
Основные выводы
Глава 3. Сравнительный анализ подходов к оценке настоящей стоимости
составного опциона
3.1. Исходные данные по инвестиционному проекту
3.2. Расчеты на основе предложенных подходов к оценке стоимостей
реальных опционов.
3.3. Расчеты на основе классических подходов к оценке стоимостей реальных опционов
Основные выводы
Заключение
Список литературы