Ви є тут

Моделирование и оптимизация портфельных инвестиций в стохастических нестационарных условиях

Автор: 
Никонович Наталья Николаевна
Тип роботи: 
кандидатская
Рік: 
2010
Кількість сторінок: 
133
Артикул:
216812
179 грн
Додати в кошик

Вміст

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ АКТИВОВ
1Л. Классификация финансовых инструментов
инвестирования капитала по различным признакам
1.2. Формирование портфеля финансовых инвестиций и модель ценообразования активов САРМ
1.3. Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций. Управление рисками финансового инвестирования капитала
ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТОХАСТИЧЕСКИХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
2.1. Экономикоматематическая модель портфельного
инвестирования в нестационарных условиях с учетом инфляции
2.2. Решение задачи оптимизации портфельных инвестиций
2.3. Анализ влияния инвестиционного горизонта
на оптимальное размещение капитала в рисковые активы
2.4. Калибровка модели к реальным параметрам фондовых рынков. Численные расчеты оптимальных
портфельных инвестиций
ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ НЕМАРКОВСКОЙ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ
3.1. Оптимальный портфельный и потребительский выбор
при общей стохастической динамике инвестиционной среды
3.2. Оптимальное хеджирование изменений стохастических процентных ставок с учетом промежуточного потребления
3.3. Численные расчеты оптимальных портфельных стратегий при конкретной структуре процентных ставок
3.3.1. Модель временной структуры процентных ставок Вациска
3.3.2. Немарковская трехфакторная модель временной структуры процентных ставок Ярроу
ЗАКЛЮЧЕНИЕ П
ЛИТЕРАТУРА