СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. РЫНОК СРОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
аппарат моделирования ИХ СТОИМОСТИ
1.1. Срочный рынок, его развитие и особенности функционирования
в современных условиях
1.2. Разновидности финансовых опционов и основные стратегии их практического использования.
1.3. Современные подходы к оценке стоимости опционов на полных и неполных рынках.
2. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОПЦИОНОВ.
2.1. Эконометрическое моделирование В, 8рынка
2.2. Оценивание опционов на основе результатов эконометрического моделирования
2.3. Эмпирические исследования экономе грического подхода к оценке опционов.
3. ВЗВЕШЕННЫЕ РИСКТРЕНДОВЫЕ ОЦЕНКИ ОПЦИОНОВ НА НЕПОЛНЫХ РЫНКАХ
3.1. Специфика оценивания опционов на неполных рынках и взвешенные рисктрендовые оценки
3.2. Методика оценки опционов на неполных рынках.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.
ПРИЛОЖЕНИЕ.
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность