Модели и методы оптимизации распределений инвестиционных вложений пенсионного фонда России

Содержание
Введение
Глава I. Теоретикометодологические проблемы разработки стратегий
размещения средств пенсионного фонда на современном этапе
1.1. Особенности государственного пенсионного обеспечения на основе накопительных пенсионных систем
1.2. Основные принципы пенсионного инвестирования
1.3. Качественные и количественные 1ребования и ограничения к объектам инвестирования пенсионных накоплений
Глава П. Модели и методы краткосрочного прогнозирования рынка ценных
бумаг и депозитов банка по показателям доходности и риска
2.1. Модели и методы краткосрочного прогнозирования рынка ценных бумаг
2.2. Подходы и методы прогнозирования рисков потерь по депозитам банков
2.3. Методы оценки ожидаемой ликвидности облигаций российских эмитентов
2.4. Оценки доходностей и рисков ценных бумаг на основе методов экономического моделирования
2.5. Оценка рисков дефолтов банков РФ
Глава Ш. Модели и результаты долгосрочного прогнозирования состояния
финансового рынка РФ
3.1. Общие подходы к разработке долгосрочных прогнозов цен, доходностей и рисков финансовых активов
3.2. Многофакторные модели долгосрочного прогнозирования стоимостных показателей финансового рынка
3.3. Анализ ожидаемых тенденций финансового рынка РФ в период гг.
Глава IV. Модели формирования портфелей инвестиционных вложений ПФР
4.1. Анализ практики формирования инвестиционных портфелей ПФР
4.2. Теоретические аспекты моделирования управления портфелем ценных бумаг с фиксированным доходом
4.3. Совершенствование моделей портфельного управления рисковыми активами
4.4. Предложения по формированию структур инвестиционных портфелей ПФР
Заключение
Список литературы