Моделирование числовых характеристик финансовых активов в задаче формирования портфеля ценных бумаг

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
1. ПОРТФЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
1.1. Понятие, назначение и классификация финансовых рынков
1.2. Финансовые риски и методы их оценки
1.3. Классический подход к формированию портфеля финансовых активов
2. АДАПТИВНЫЕ МОДЕЛИ И МОДЕЛИ АВТОРЕГРЕССИОННОЙ УСЛОВНОЙ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ В ФИНАНСОВОМ АНАЛИЗЕ
2.1. Применение адаптивных моделей в краткосрочном прогнозировании
2.2. Понятие и сущность IIмодслей. Методы оценивания моделей.
2.3. Разновидности моделей. Многомерная модель
3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АДАПТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
И МОДЕЛЕЙ .
3.1. Адаптивное моделирование динамики курса акций
иод влиянием фундаментальных рыночных факторов
3.2. Моделирование динамики ковариаций доходностей акций
с помощью многомерной модели
3.3. Формирование портфеля акций на основе прогнозируемых доходностей и ковариаций. Сравнение с классическим
портфелем
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ