Моделирование активных стратегий управления краткосрочным портфелем ценных бумаг

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА НОВАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ИЗВЕСТНЫМИ МЕТОДАМИ.
1.1. Содержательная постановка задачи
1.2. Управление портфелем ценных бумаг на основе оценок Россмана и нейросетевого моделирования.
1.3. Фрактальный метод анализа ценных бумаг
1.4. Формирование портфеля ценных бумаг с условно ожидаемой доходностью.
1.5. Методы управления портфелем облигаций.
1.6. Динамическая многокритериальная модель оптимизации портфеля ценных бумаг
1.7. Формирование портфеля ценных бумаг на основе прогнозных оценок динамики неоднородного рынка
Выводы к первой главе
ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ БУЛЕВ ОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
2.1. Исходная математическая формулировка задачи управления портфелем ценных бумаг на финансовом рынке
2.2. Математические формулировки задач планирования покупки и продажи ценных бумаг на финансовом рынке программная реализациям диалоговые процедуры решения зтих задач. .
22. Оптимизация плана продаж в единичномвременноминтервале при заданном плане покупок
22.2. Оптимизация плана покупок в единичном временном интервале при заданном плане продаж.
2.2.3. Диалоговые процедуры и алгоритм решения булевых задач при наличии в ограничениях разнонаправленных знаков неравенств.
2.3. Формы входной информации и технология ввода исходных данных в ii
2.3.1. Формы исходных данных и процедуры ввода исходных данных в ii для решения задачи оптимизация плана продаж
2.3.2. Формы и процедуры ввода исходных данных для решения задачи оптимизация плана покупок
Выводы ко второй главе
ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
3.1. Общие характеристики рынка ценных бумаг
3.2. Оптимизация плана продаж ценных бумаг
3.3. Оптимизация плана покупок ценных бумаг
Выводы к третьей главе
ВЫВОДЫ
ЛИТЕРАТУРА