Идентификация макроэкономических динамических моделей с переменными параметрами методами теории оптимального управления

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. ПОСТАНОВКА И МЕТОДЫ РИПЕНИЯ ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ .
1.1. Общая характеристика задачи идентификации II
1.2. Задача идентификации динамической модели с
переменными параметрами как задача оптимального
управления
1.3. Метод первого порядка решения задачи идентификации
с квадратичным критерием
1.4. Метод второго порядка решения задачи идентификации
с квадратичным критерием
1.5. Метод наименьших модулей
1.6. Решение задач оптимального управления в классе
кусочнопостоянных функций .
ГЛАВА 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
2.1. Основные допущения анализа производственных
функций
2.2. Функция эластичности замещения ресурсов
2.3. Вогнутость производственной функции по координатам
2.4. Производственные функции с переменной эластичностью
замещения .
2.5. Постановка задачи идентификации производственной
функции как задачи оптимального управления .
2.6. Метод решения задачи
2.7. Результаты и анализ проведенных расчетов.
ГЛАВА 3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ
ФОНДОВ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ ЛАГОМ .
3.1. Основные уравнения динамики фондов
3.2. Основные трудности при описании процесса
движения фондов дискретными моделями .
3.3. Постановка задачи идентификации непрерывной
модели динамики фондов
3.4. Решение задачи в общем виде.
3.5. Решение задачи при кусочнопостоянной функции
плотности капвложений
3.6. Решение задачи при полиномиальной аппроксимации
функции плотности капвложений.
3.7. Расчеты по модели динамики фондов с
распределенным лагом
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .
ЛИТЕРАТУРА