Математическое моделирование совокупности предпринимательских рисков

Содержание
Введение
1 Распределение вероятностей суммарных убытков двухфакторной совокупности рисков и ее компонентов
1.1 Постановка задачи вычисления распределений вероятностей
суммарных убытков.
1.2 Рекуррентные методы вычисления распределений вероятностей
суммарных убытков.
1.2.1 Стандартные методы . се РгН и Н. Рагусг.
1.2.2 Модификация метода . 1е Рп1 для вычисления распределений двухфакторной совокупности рисков и ее компонентов
1.2.3 Модификация метода Н. Ращег для вычисления распределений ячейки и группы двухсракторной совокупности рисков.
1.3 Асимптотические методы вычисления распределений вероятностей суммарных убытков
1.4 Общая характеристика и интерфейс приложения для решения
задачи вычисления распределений суммарных убытков.
1.5 Результаты первой главы
2 Анализ убыточности временной однофакторной и двухфакторной совокупностей рисков
2.1 Постановка задачи оценки убыточности.
2.2 Анализ убыточности временной однофакторной совокупности
2.2.1 Стандартная модель БюльманаШтрауба
2.2.2 Несмещенность оценок параметров стандартной модели .
2.2.3 Однородный и неоднородный случаи стандартной модели
2.2.4 Точность оценки показателя убыточности стандартной модели . .
2.3 Анализ убыточности временной двухфакторной совокупности
2.3.1 Модифицированная модель БюльманаШтрауба
2.3.2 Несмещенность оценок параметров модифицированной модели . .
2.3.3 Однородный и неоднородный случаи модифицированной модели .
2.3.4 Точность оценки показателя убыточности в модифицированной модели
2.4 Общая харак теристика и интерфейс приложений для решения задач анализа убыточности
2.5 Результаты второй главы
3 Практическое применение моделей и методов анализа
совокупности рисков
3.1 Общая характеристика исследуемой совокупности рисков
3.2 Оценка совокупности рисков на основе полной информации . .
3.3 Оценка совокупности рисков на основе агрегированной информации
3.4 Результаты третьей главы
Заключение
Список литературы