Модели и алгоритмы поддержки принятия решений при управлении инвестициями с использованием структурированных финансовых продуктов

Содержание
Основные термины и условные сокращения.
Введение
Глава 1. Структурированные продукты в системе финансового инжиниринга.
1.1 Содержание и цели финансового инжиниринга
1.2 Понятие и сущность структурированных финансовых продуктов
1.3 Обзор российского рынка структурированных финансовых продуктов
1.3.1 История развития российского рынка структурированных продуктов.
1.3.2 Проблемы развития российского рынка структурированных продуктов.
Выводы.
Глава 2. Управление инвестиционным капиталом с использованием структурированных финансовых продуктов
2.1 Модель бизнеспроцесса финансового инжиниринга структурированных продуктов.
2.1.1 Конструирование структурированных продуктов
2.1.2 Оценка структурированных продуктов.
2.2 Система поддержки принятия решений при управлении капиталом с использованием структурированных финансовых продуктов.
Выводы.
Глава 3. Модели и алгоритмы ценообразования производных финансовых инструментов
3.1 Основы ценообразования производных финансовых инструментов
3.1.1 Модели ценообразования опционов на полных финансовых рынках
3.1.2 Рискнейтральный подход к ценообразованию производных финансовых инструментов.
3.2 Моделирование динамики цен базовых активов на основе процессов Леви
3.2.1 Обзор известных моделей, основанных на процессах Леви.
3.2.2 Поиск эквивалентной мартингалыюй меры.
3.2.3 Моделирование стохастических процессов при известном триплете Леви.
3.3 Адаптивная модель логарифмических доходностей базовых активов на основе аппроксимированного триплета Леви
3.4 Алгоритм адаптивной оценки справедливой стоимости опционов на неполных и неликвидных рынках.
Глава 4. Экспериментальная проверка предложенных моделей и алгоритмов
4.1 Программный комплекс поддержки принятия решений при управлении капиталом с использованием структурированных финансовых продуктов.
4.1.1 Автоматизированная система моделирования логарифмических доходностей активов на основе аппроксимированного гриплета Леви
4.1.2 Автоматизированная система оценки справедливой стоимости опционов на неполных рынках
4.1.3 Автоматизированная система оценки структурированных продуктов
4.2 Результаты тестирования и экспериментальной проверки
4.2.1 Тестирование математической модели логарифмической доходности базовых активов на основе аппроксимированного триплета Леви
4.2.2 Применение алгоритма оценки структурированных продуктов
Заключение
Список использованных источников