Оглавление
ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1. Управление с прогнозированием системами с марковскими скачками и мультипликативными шумами при ограничениях.
1.1. Управление с прогнозированием по квадратичному критерию.
1.1.1. Постановка задачи
1.1.2. Синтез стратегий управления для случая наблюдаемой цепи Маркова.
1.1.3. Синтез стратегий управления для случая ненаблюдаемой цепи Маркова.
1.2. Управление с прогнозированием взаимосвязанными системами с марковскими скачками при ограничениях.
1.2.1. Постановка задачи
1.2.2. Синтез стратегий управления с прогнозированием.
1.3. Управление с прогнозированием по критерию теапуагапсе.
1.3.1. Постановка задачи
1.3.2. Синтез стратегий управления для случая наблюдаемой цепи Маркова.
1.3.3. Синтез стратегий управления для случая ненаблюдаемой цепи Маркова.
1.4. Выводы.
Глава 2. Управление с прогнозированием системами со случайными коррелированными параметрами при ограничениях.
2.1. Управление с прогнозированием по квадратичному кригерию
2.1. I. Постановка задачи.
2.1.2. Синтез стратегий управления с прогнозированием.
2.2. Управление с прогнозированием по критерию теапуагапсе.
2.2. 1. Постановка задачи.
2.2.2. Синтез стратегий управления с прогнозированием.
2.3. Выводы.
Глава 3. Применение метода управления с прогнозированием к оптимизации инвестиционного портфеля. Численное
моделирование
3.1. Динамическая модель инвестиционного портфеля с учетом ограничений на объемы торговых операций.
3.2. Постановка задач управления инвестиционным портфелем
3.3. Управление ИП на финансовом рынке с переключающимися режимами
3.3.1. Управление ИП по квадратичному критерию задача слежения.
3.3.2. Управление ИТ по критерию vi.
3.3.3. Численное моделирование
3.4. Управление ИП на рынке с коррелированными доходностями активов при ограничениях.
3.4.1. Управление ИГ1 по квадратичному критерию задача слежения.
3.4.2. Управление ИП по критерию vi.
3.4.3. Численное моделирование.
3.5. Выводы
Заключение
Библиография
- Київ+380960830922