Моделирование финансовых рынков с произвольным числом агрессивных скупщиков акций

ВВЕДЕНИЕ
1 СЛУЧАЙНЫЕ ХААРОВСКИЕ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
1.1 Модель финансового рынка с конечным числом агрессивных скупщиков акций.
1.2 Моделирование случайного поведения скупщиков
1.3 Метод случайных хааровских интерполяций.
1.4 Построение совершенных хеджирующих стратегий
2 МЕТОДЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ НА БЕЗАРБИТРАЖНЫХ В,БРЫНКАХ С КОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ АГРЕССИВНЫХ СКУПЩИКОВ АКЦИЙ
2.1 Общий алгоритм ведения финансовых расчетов
2.2 Проверка финансового обязательства на реплицируемость .
2.3 Расчет верхней и нижней цены контракта
2.4 Вычисление мартингальной меры, соответствующей договорной цене финансового обязательства
2.5 Ослабленное свойство универсальной хааровской единственности ОСУХЕ мартингальной меры
2.6 Проверка удовлетворения ОСУХЕ для мартингальной меры, соответствующей договорной цене финансового обязательства .
2.7 Примеры мартингальных мер, не удовлетворяющих ОСУХЕ . .
2.8 Приближение мартингальной меры, не удовлетворяющей ОСУХЕ, мартингальной мерой, удовлетворяющей ОСУХЕ
3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ АЛ
ГОРИТМОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ НА ТЕСТОВЫХ МОДЕЛЯХ
3.1 Программный комплекс Хеджирование посредством интерполяции
3.2 Результаты финансовых расчетов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА