Многомерные динамические сетевые модели управления инвестиционным портфелем

Введение
1 Сетевые многомерные динамические модели управления инвестиционным портфелем при нестохастической волатильности финансовых активов
1.1 Модель управления инвестиционным портфелем в непрерывном времени .
г 1.1.1 Постановка задачи и описание модели.
1.1.2 Определение оптимальной стратегии управления . .
1.1.3 Вывод уравнений для математического ожидания и
дисперсии капитала ИП.
1.2 Модель управления инвестиционным портфелем в дискретном времени.
1.2.1 Постановка задачи и описание модели
1.2.2 Определение оптимальной стратегии управления . .
1.2.3 Вывод уравнений для математического ожидания и
дисперсии капитала ИП
1.3 Одновременное управление двумя инвестиционными портфелями дискретное время.
1.3.1 Постановка задачи и описание модели
1.3.2 Определение оптимальной стратегии управления . .
1.4 Учет ограничений, возникающих при управлении инвестиционным портфелем в реальных условиях.
1.4.1 Транзакционные издержки и потребление
4г 1.4.2 Объем торговых операций.
1.5 Выводы
2 Сетевые многомерные динамические модели управления
инвестиционным портфелем при стохастической волатильности финансовых активов
2.1 Модель управления инвестиционным портфелем в непрерывном времени при случайных скачкообразных изменениях волатильности финансовых активов.
2.1.1 Постановка задачи и описание модели.
2.1.2 Определение оптимальной стратегии управления . . . 2.1.3 Модель управления инвестиционным портфелем в
условиях ненаблюдаемости состояния марковского
процесса непрерывное время
2.1.4 Вывод уравнений для математического ожидания и
дисперсии капитала ИП
2.2 Модель управления инвестиционным портфелем в дискретном времени.
2.2.1 Постановка задачи и описание модели.
2.2.2 Определение оптимальной стратегии управления . .
2.2.3 Модель управления инвестиционным портфелем в условиях ненаблюдаемости состояния марковского процесса дискретное время
2.2.4 Вывод уравнений для математического ожидания и дисперсии капитала ИП.
2.3 Робастный адаптивный алгоритм оценки волатильности и фильтрации параметров марковской цепи.
2.4 Адаптивное управление ИП на скачкообразном финансовом рынке с переключающимися режимами.
2.4.1 Постановка задачи и описание модели.
2.4.2 Определение оптимальной стратегии управления . .
2.4.3 Адаптивный алгоритм фильтрации марковской цепи по наблюдениям за ценами активов.
2.4.4 Алгоритм адаптивного управления инвестиционным портфелем.
2.5 Модель управления инвестиционным портфелем, волатильность рисковых активов которого описывается САСНпроцессом дискретное время .
2.5.1 Постановка задачи и описание модели.
2.5.2 Определение оптимальной стратегии управления . .
2.6 Выводы
3 Сетевые многомерные динамические модели активного управления инвестиционным портфелем в условиях скачкообразного финансового рынка
3.1 Модель активного управления инвестиционным портфелем
в непрерывном времени.
3.1.1 Постановка задачи и описание модели.
3.1.2 Определение оптимальной стратегии управления . .
3.1.3 Модель активного управления инвестиционным портфелем в условиях ненаблюдаемости состояния марковского процесса в непрерывное время.
3.1.4 Вывод уравнений для математического ожидания
капитала ИП.
3.2 Дискретная модель активного управления инвестиционным портфелем
3.2.1 Постановка задачи и описание модели.
3.2.2 Определение оптимальной стратегии управления . .
3.2.3 Модель активного управления инвестиционным портфелем в условиях ненаблюдаемости состояния марковского процесса 0 дискретное время
3.2.4 Вывод уравнений для математического ожидания
капитала ИП .
3.3 Выводы.
Заключение
Библиография