ВВЕДЕНИЕ
1. Постановка задачи.
1.1 Актуальность темы.
1.2 Цель исследования.
1.3 Предмет и объект исследования.
1.4 Научная новизна.
1.5 Практическая значимость.
1.6 Структура диссертации.
2. Классические теори и методы управления риском, их критика и пересмотр.
2.1 Подходы к определению понятия риск
2.2 Экономика оптимальности и концепция рационального выбора
2.3 Гипотеза Башелъе и концепция эффективного рынка
2.4 Фрактал ь н ая ги потеза. Эконометри чес кие модели
2.5 Концепция динамического хеджирования и теория расчетов.
2.6 Критика и пересмотр классических подходов в концепции несовершенных
рынков и бихевиористской теории риска
3. Ключевые объекты и структуры в задачах управления р сками
3.1 Сетевая модель объекта управления
3.2 Событийная модель риска
3.3 Оценки неопределенностей, учитывающие логическую структуру сценариев
ГЛАВА 1 ХЕДЖИРОВАНИЕ НА СОБЫТИЙНЫХ РЫНКАХ
1. ОПРЕДЕЛЕН Я И ПРИМЕРЫ
2. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА ХЕДЖИРОВАНИЯ.
3. Примеры применения теорш хедж рования к построению процедур
управления рыночным риском. Метод трансфертных опционов
ГЛАВА 2 ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ НА СОБЫТИЙНЫХ РЫНКАХ
1. Управление портфелем по критерию финансовых потерь.
1.1 Формулировка задач управления портфелем инвестиций с учетом ограничений
на риск
1.2 Дискретизация задач и их численное решение.
1.3 Пример применения методики на российском фондовом рынке
2. У ПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ С УЧЕТОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ.
2.1 Параметры задачи входные данные
2.2 Переменные задачи характеристики инвестиционного портфеля
2.3 Постановка задачи
2.4 Математическая модель
2.5 Метод разделения переменных
2.6 Лагранжево ослабление соединнных ограничений
2.7 Двойственная задача
2. Приближенное решение двойственной задачи методом субградиента
3. У ПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПО КРИТЕРИЮ СКОРОСТИ РОСТА КА ПИТАЛА.
3.1 Постановка задачи
3.2 Поиск оптимальной по Кеми стратегии управления капиталом для
механической торговой системы
3.3 Управление риском в среде с геометрическим ростом
ГЛАВА 3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОБЫТИЙНЫХ МОДЕЛЕЙ РЫНКА.
1. ЭмпгРИЧЕСКИЕ СВ1ЩЕТЕЛЬСТВА В ПОЛЬЗУ СОБЫТИЙНЫХ МОДЕЛЕЙ РЫНКА
1.1 Описательные статистики индекса российского рынка акции
1.2 Эмпирические распределения отличия от нормальности и тяжелые
хвосты .
1.3 Вид хвостов распределения и высшие квантили.
1. 4 Кластеризация экстремумов
2. Явление корреляционного скачка. Действие на рынок внешних факторов.
2.1 Примеры двухконцептных моделей рыночного риска.
3. Влияние внешних событий. Метод мет диаграмм
3.1 Эмпирические доводы в пользу динамического изменения концептуальной
модели рынка акций
4. ИДЕНТИФКАЦИЯ СОБЫТИЙНЫХ МОДЕЛЕЙ РЫНКА.
4.1 Задача идентификации системы с поведением.
4.2 Статистическая идентификация событий
4.3 Статистическая классификация событий
4.4 Интерпретация классов рыночных событий. Построение автоматной
4.5 Выводы
ГЛАВА 4 МЕХАНИЗМЫ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В СОБЫТИЙНЫХ СРЕДАХ.
1. Экспертные концептуальные модели в задачах управлен я рисками.
1.1 Экспертизы
1.2 Предметная область. Концепты. Концептуальная модель системы.
1.3 Взаимосвязи между концептами
1.4 Состояния концептов. Рейтинги.
1.5 Построение концептуальной модели по данным опроса экспертов.
1.6 Анализ сценариев концептуальной модели. Стресс и фартсценарии.
1.7 Внешние тормозящие и возбуждающие факторы
1.8 Нахождение парирующих факторов
1.9 Механизмы экспертиз.
2. Пример применения экспертиз в задаче оценки уровня энергетической
безопасности региона
2.1 Основные исходные положения.
2.2 Особенности энергетической системы региона
2.3 Основные характеристики ситуации для экспертизы.
2.4 Концептуальная модель энергетической системы построение и анализ
3. Примерорганизационнометод ческой схемы управления рисками
инвестиционных проектов в банке.
3.1 Планирование проектов с учетом рисков.
3.2 Идентификация рисков
3.3 Оценка рисков.
3.4 Разработка сценариев реагирования.
3.5 Управление исходами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Київ+380960830922