Оглавление
Введение
1 Глава 1. Необходимые сведения из функционального анализа, теории вероятностей и случайных процессов
1. Сведения из функционального анализа
2. Сведения из теории вероятностей
3. Элементы дискретного стохастического анализа.
2 Глава 2. Разложения измеримых случайных величин
Введение .
1. Основные определения. Постановка стохастической оптимизационной задачи. Вспомогательные результаты
2. Функция Веллмана. Уравнение типа Веллмана.
3. Разрешимость уравнения 2.9
4. Существование е оптимальных и оптимальных стратегий . .
5. Описания множеств вероятностных мер, связанных с уравнением 2.9
6. 8,рОпциональиое разложение уизмеримых случайных величии
7. Эпредставление .Тизмеримых случайных величин.
8. Примеры.
3 Глава 3. Мартингальные меры и их применение
Введение .
1. Определения, обозначения .
2. Условия существования мартингальных мер
3. Применения мартиигальных мер к построению оптимальных
стратегий и исследованию свойств некоторых разложений .
4. Условия отсутствия арбитража
5. Полные и неполные безарбитражные рынки описание 4 6. Пример расчета Европейского опциона на биномиальном рынке
4 Глава 4. Расчет Европейского опциона па неполных рыпках
Введение .
1. Бистратегии. Верхние и нижние гарантированные значения .
2. Представление верхнего гарантированного значения
3. Представления нижнего гарантированного значения. Характеризация максиминиой бистратегии
4. Условия существования седловой точки оценки бистратегии
. 7.
5. Расчет Европейского опциона на В, 5,., 5рынке . . . 6 6. Примеры расчета Европейского опциона .
Литература
- Київ+380960830922