Содержание
Введение
1. Аксиомы когерентных и выпуклых мер риска
2. Представление когерентных и выпуклых мер риска
3. Экстремальные элементы
4. Распределение капитала и рисквклад.
5. Ценообразование и хеджирование с использованием .
6. Обобщение У, хвостового УШ, взвешенного УИ на многомерный случай, согласованность с пространством и инвариантность по распрсдслению
7. Структура работы
8. Апробация диссертации.
Глава 1. Определение многомерных когерентных
и выпуклых мер риска
1.1. Основные определения
1.2. Теоремы о представлении.
1.3. Экстремальные элементы
1.4. Примеры многомерных когерентных мер риска.
1.5. Задача распределения капитала.
1.6. Рисквклад
1.7. Технические результаты
Глава 2. Ценообразование с использованием многомерных когерентных мер риска
2.1. Ценообразование.
2.1.1. Основные определения .
2.1.2. Ценообразование, основанное на многомерных
.
когерентных функциях полезности
2.1.3. Основанное на ценообразование .
2.2. Динамическая модель обменных курсов
2.3. Хеджирование с использованием
2.3.1. Верхняя и нижняя цены вдоль направления
2.3.2. Хеджирование в одношаговой модели
с использованием обмена валют
2.3.3. Различные способы для нахождения верхних и нижних цен, а также суб и суиерхеджирующих стратегий
и их использование.
Глава 3. Многомерные определения хвостового V
и взвешенного V
3.1. Определения .
3.1.1. Многомерные когерентные меры риска
3.1.2. Различные определения V и хвостового V
з многомерном случае.
3.2. Примеры
3.2.1. Связь между различными обобщениями хвостового V .
3.2.2. Случай случайного конуса
3.3. Согласованность с пространством.
3.4. Различные обобщения взвешенного V.
3.5. Инвариантность по распределению.
3.6. Двумерный случай
Список литературы
- Київ+380960830922