Ви є тут

Предельные теоремы для гауссовских случайных процессов и их применение в финансовой теории

Автор: 

Иванов Роман Валерьевич

Тип роботи: 

диссертация кандидата физико-математических наук

Рік: 

2006

Кількість сторінок: 

84

Артикул:

5116

179 грн

Додати в кошик

Рекомендовані дисертації

• Системы обслуживания с возможностью неприсоединения к очереди
• Асимптотичні властивості оцінки ортогональної регресії в нелінійних моделях з похибками вимірювань
• Об уравнениях фильтрации многомерного диффузионного процесса (растущие коэффициенты)
• Случайные блуждания и ветвящиеся процессы в случайной среде
• Законы нуля или единицы и закон больших чисел для случайных графов
• Принцип инвариантности для случайных процессов и полей с перемешиванием
• Асимптотическая теория статистического анализа наблюдений высокой размерности
• Спектральный анализ однородных случайных полей
• Распределение функционалов от броуновского движения, остановленного в различные случайные моменты
• Асимптотически минимаксное оценивание в задаче Виксела