Прийняття оптимальних рішень на основі аналізу скінченних послідовностей в умовах невизначеності

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЗАДАЧ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: ОГЛЯД
РЕЗУЛЬТАТІВ
1.1. Історичний розвиток представлення невизначеності у теорії прийняття
рішень
1.2. Система прийняття рішень в умовах невизначеності. Класична постановка
одноперіодної задачі
1.3. Суб’єктивна оцінка ймовірностей станів зовнішнього середовища
1.4. Елементи теорії очікуваної функції корисності в умовах ризику та
невизначеності
1.5. Схильність ОПР до ризику
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 2. УЗАГАЛЬНЕНА МАТРИЧНА ЗАДАЧА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
2.1. Постановка задачі та основні припущення
2.2. Відношення переваги на множині станів зовнішнього середовища. Властивості
функції переоцінки
2.3. Відношення переваги на множині траєкторій. Процедура укрупнення
2.4. Функція корисності альтернатив за умови неперервної множини станів
зовнішнього середовища
2.5. Характеристики особи, що приймає рішення
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ В УМОВАХ ЙМОВІРНІСНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
3.1. Суб’єктивний розподіл станів та траєкторій зовнішнього середовища
3.2. Порівняння альтернатив з однаковою корисністю в умовах ймовірнісної
невизначеності
3.3. Критерій вибору альтернатив
3.4. Оцінка альтернатив, для яких функція результату визначена на множині
лінгвістичних термінів
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ В УМОВАХ РИЗИКУ
4.1. Оцінювання альтернатив в умовах ймовірнісної визначеності
4.2. Оцінка альтернатив, впровадження яких можна відтермінувати.
4.3. Порівняння двох альтернатив з однаковою корисністю в умовах ймовірнісної
визначеності
4.4. Оцінка альтернативи, впровадження якої можна зупинити
4.4. Існування нетипового портфеля
Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК