Гарантированные выводы для процессов авторегрессии-скользящего среднего

Содержание
Введение
Глава 1. Оценивание параметров процессов, описываемых стохастическими разностными уравнениями. Обзор.
1.1 Введение
1.2 Результаты асимптотической теории оценивания параметров процесса
1.3 Оценивание параметров модели с экзогенными входами
1.4 Оценивание спектральной плотности процесса .
1.5 Гарантированное оценивание параметров стохастических динамических систем.
1.6 Выводы
Глава 2. Гарантированное оценивание параметров процесса авторегрессиискользящего среднего с экзогенными входами
2.1 Введение
2.2 Предварительные замечания. Постановка задачи
2.3 Конструкция процедуры.
2.4 Свойства процедуры
2.5 X системы с квазистационарными входами
2.6 Результаты численного моделирования.
2.7 Выводы
Глава 3. Гарантированное оценивание авторегрессионных параметров процесса авторегрессиискользящего среднего
3.1 Введение
3.2 Постановка задачи.
3.3 Случай известной дисперсии
3.4 Случай неизвестной дисперсии.
3.5 Доказательства вспомогательных результатов.
3.6 Результаты численного моделирования
3.7 Выводы.
Глава 4. Гарантированное оценивание спектральной плотности процесса авторсгрессиискользящего среднего
4.1 Введение.
4.2 Постановка задачи
4.3 Построение оценки спектральной плотности.
4.3.1 Конструкция процедуры
4.3.2 Гарантированные оценки параметров i.
4.3.3 Гарантированные оценки параметров 7с .
4.3.4 Основной результат.
4.4 Средняя длительность процедуры.
4.5 Доказательства вспомогательных результатов.
4.6 Выводы.
Глава 5. Последовательный критерий классификации процессов авторегрессиискользящего среднего
5.1 Введение.
5.2 Постановка задачи. Процедура, классификации .
5.3 Свойства процедуры классификации.
5.4 Результаты численного моделирования
5.5 Выводы.
Заключение
Список литературы