Математическое моделирование финансово-экономических крахов методами имитационного моделирования

Содержание
Введение.
Глава 1. Анализ современных методов исследования крахов финансовых рынков.
1.1. Введение
1.2.Теория положительных обратных связей и рациональных агентов .
1.3. Физикоматематические модели в экономике.
1.3.1. Эконофизика
1.3.2. Модель, управляемая риском, и модель, управляемая ценой
1.3.3. Сети взаимодействия и малые миры.
1.3.4. Теория размерности рынка.
1.4. Иммитациоиное моделирование
1.5. Модель Сорнетта
1.6. Выводы.
Глава 2. Метод имитационного моделирования крахов, базирующийся на миноритарных играх
2.1. Введение.
2.2. Описание ОКММ
2.3. Модель с аукционом по цене.
3.4. Анализ миноритарных игр с аукционом по цене
2.5. Мажоритарные игры
2.6. Анализ модели
2.7. Выводы.
Глава 3. Метод, прогнозирующий крахи на основемажоритарных игр с аукционом по цене.
3.1. Введение.
3.2. Анализ денежной системы РФ.
3.3. Регулирование денежной массы.
3.4. Описание процесса ретроспективного анализа динамики изменения цен активов.
3.5. Описание использованной программной среды
3.6. Результаты моделирования.
Заключение.
Литература