СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. 5
ГЛАВА I. АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
1.1. Рынок ценных бумаг
1.1.1. Ценные бумаги и акции.
1.1.2. Оценка стоимости акций.
1.1.3. Фундаментальный анализ.
1.1.4. Технический анализ
1.2. Теории функционирования рынка ценных бумаг
1.2.1. Теория эффективного рынка.
1.2.2. Теория случайных блужданий
1.2.3. Теория хаоса
1.3. Классические и современные подходы к моделированию рынка ценных бумаг.
1.3.1. Классические модели рынка ценных бумаг
1.3.2. Поведенческие модели рынка ценных бумаг.
1.3.3. Эффект толпы
1.3.4. Эффект нерационального поведения трейдеров
1.4. Мультиагснтные системы
1.4.1. Характеристики мультиагентных систем
1.4.2. Принятие решений рациональным агентом.
1.4.3. Коллективное принятие решений в стратегических играх
1.4.4. Координация совместных действий.
1.4.5. Обучение агентов
1.4.6. Эффект эмерджентного интеллекта.
1.5. Модели рынка ценных бумаг, использующие мультиаген гный подход.
1.5.1. Модель и е вариации.
1.5.2. Модель iii
1.5.3. Библиотека МоТог и система Имитрейд
1.5.4. Платформа iii
1.6. Требования к функциональности проектируемого программного комплекса.
ГЛАВА И. РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ ВИРТУАЛЬНОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
2.1. Математическая модель виртуально рынка
2.1.1. Виртуальный мир и виртуальные агенты
2.1.2. Новостная среда.
2.1.3. Роли и стратегии.
2.1.4. Активы агентов.
2.1.5. Ордера и транзакции.
2.1.6. Система обработки ордеров.
2.1.7. Движение денежных средств при совершении транзакций.
2.1.8. Расчт статистических характеристик рынка ценных бумаг
2.1.9. Математическая формулировка задачи исследования.
2.2. Требования к архитектуре системы
2.2.1. Концепция компонентной разработки.
3
2.2.2. Сокрытие деталей реализации.
2.1.3. Гибкость и модифицируемость.
2.2.3. Масштабируемость и эксплуатационная надежность.
2.2.4. Производительность
2.3. Технологии и концепции, использованные при разработке программного комплекса
2.3.1. Архитектурные концепции.
2.3.2. иМ1I и визуальное моделирование.
2.3.3. Применение скриптовой системы.
2.4. Архитектура программного комплекса
2.4.1. Выбор платформы для мультиагентной системы
2.4.2. Взаимосвязь приложения, пакетов и компонентов.1
2.4.3. Виртуальный мир4
2.4.4. Стандартные классы системы.8
2.4.5. Планы и стратегии4
2.4.6. Запросы и транзакции1
2.4.7. Механизм формирования цен3
ГЛАВА III. АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМЫ5
3.1. Описание работы программного комплекса5
3.1.1. Функциональность.6
3.1.2. Входные данные7
3.1.3. Выходные данные.9
3.1.4. Организация экспериментов.3
3.2. Оценка степени соответствия виртуального рынка реальному 5
3.2.1. Соблюдение пропорций.6
3.2.2. Наличие трендов и фигур2
3.2.3. Сходство статистических характеристик изменения цен и . объма торгов.7
3.2.4. Фрактальность рыночных процессов1
3.2.5. Реакция рынка на действия отдельных агентов.4
3.3. Эксперименты, проведенные над виртуальным рынком.7
3.3.1. Зависимость размера спрэда от склонности к риску трейдеров 7
3.3.2. Влияние фундаментальных трейдеров на динамику котировок акций1
3.4. Практическое применение программного комплекса. 0
3.4.1. Архитектура системы поддержки принятия решений.0
3.4.2. Математические критерии оценки качества прогнозов4
3.4.3. Анализ работы системы поддержки принятия решений.8
3.4.4. Техникоэкономическое обоснование2
3.4.5. Преимущества и недостатки программного комплекса, выявленные в процессе эксплуатации.4
3.4.6. Другие перспективы практического применения7
3.4.7. Перспективы для дальнейших исследований и разработок.9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.2
ЛИТЕРАТУРА
- Київ+380960830922